5 月 17 日消息,最新研究報告顯示,人工智能(AI)無法預(yù)測股市。無論是基于長短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)還是深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(DNN)的 AI 模型,它們對股市的預(yù)測結(jié)果都錯得離譜。
傳統(tǒng)的股市預(yù)測方法主要包括基本面分析和技術(shù)分析兩種?;久娣治鲫P(guān)注公司財務(wù)狀況和宏觀經(jīng)濟指標(biāo),適合長期投資;技術(shù)分析則基于市場行為模式識別,包括股價、成交量等指標(biāo),更適合短期交易。
來自伊朗謝里夫理工大學(xué)的科研團隊使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)、長短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)、Transformer 以及上述組合模型,分析德黑蘭證券交易所(TSE)的 12 只股票,并對比實際數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)預(yù)測結(jié)果錯得離譜。



團隊隨后開發(fā)了新模型,該模型不直接預(yù)測具體價格,而是預(yù)測市場趨勢,并采用 100 天歷史數(shù)據(jù)作為輸入,通過 CNN 提取歷史數(shù)據(jù)中的重復(fù)模式,同時允許根據(jù)不同股市的隨機波動調(diào)整模型敏感度,讓預(yù)測結(jié)果更具實用價值。然而即便是改進后的方法,在股市這樣嘈雜和混沌的環(huán)境下,也并不準確。

注:以上結(jié)論僅限于追蹤 12 支股票,在不同市場追蹤不同股票可能會有不同結(jié)論,以上信息僅供參考。
參考
研究發(fā)現(xiàn) AI 無法預(yù)測股市
Stock market trend prediction using deep neural network via chart analysis: a practical method or a myth?
本文鏈接:http://www.rrqrq.com/showinfo-45-13014-0.html初步研究表明 AI 無法準確預(yù)測股市
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